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基于動態權重資金流向模型的中國商品期貨量化

2019-04-17 11:48 來源: 互聯網 作者:admin 瀏覽次數

本文旨在構建中國商品期貨市場的資金流向公式,使其能真實反映市場的資金流向規律,并構建基于新公式的量化交易策略。首先,由于中國商品期貨市場存在做空機制,在傳統的資金流向模型的基礎上,考慮了持倉量和價格變動的影響,建立了基于持倉量和價格的動態權重資金流向模型,相對于傳統的資金流向模型,新的模型更合理地反映了期貨市場的變化趨勢。其次,分析了資金流向對未來商品期貨價格的影響。相關性的實證結果顯示,在2011年至2013年間,有3個期貨合約的資金流向與未來的價格之間存在強正相關關系,而有17個期貨合約呈現出強負相關關系。再次,構建了Logistic回歸、貝葉斯判別、決策樹、隨機森林和支持向量機模型來量化市場資金流向對未來商品期貨價格漲跌的影響,通過對比發現:各模型的預測準確率平均值基本上大于55%,同時驗證了所提出的資金流向指標具有較強的價格預測能力。其中Logistic回歸不僅具有較高的預測準確率,并且能夠在多個合約中取得穩定的預測效果。最后,將基于動態權重資金流向的Logistic回歸策略模型應用到Auto-Trader平臺進行量化交易,并與雙均線策略和買入持有策略進行回測比較?;販y報告顯示:本文所構建的策略取得了281.95%的累積收益率,遠遠優于其他策略,表現出了更加優異的盈利能力。

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